Règle des 1 %
Ne jamais risquer plus de 1 % du capital total sur une seule opération de trading.
La règle des 1 % est le principe de survie mathématique du trading actif : ne jamais risquer plus de 1 % du capital total sur une seule opération. Sur un portefeuille de 10 000 €, la perte maximale acceptable par trade est de 100 €.
L'impact est immédiat sur la durabilité : avec cette règle, il faudrait enchaîner 100 pertes consécutives pour ruiner le compte. Avec une règle de 10 % par trade, 10 mauvaises décisions suffisent. La question n'est pas si tu vas avoir des trades perdants — tu en auras — mais si tu survivras suffisamment longtemps pour que ta méthode exprime son avantage statistique.
Note : cette règle est spécifique au trading actif. Un investisseur Buy & Hold en DCA sur ETF n'a pas à dimensionner ses versements mensuels selon cette logique — son horizon de temps et sa diversification rendent ce type de calcul inutile.